外汇期权：美元/日圆外汇期权走高；市场存在日圆看跌期权需求

东京亚洲汇市周五，美元/日圆外汇期权走高，原因是美元兑日圆现汇突破79.00日圆大关，而且有迹象表明该汇率甚至可能进一步上涨。

格林威治时间0200，基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅报8.60%/8.90%，纽约汇市周四尾盘报8.38%/8.83%。美元兑日圆现汇报79.12日圆，此前曾一度涨至79.18日圆，创去年10月31日日本政府干预汇市以来的最高水平。

分析师们表示，美国经济数据改善以及日本央行(BankofJapan)周二意外放松货币政策是推动美元兑日圆上涨的原因。一些分析师认为，美元短期内有可能上探79.55日圆的干预当日高位。

某大型日本银行一位期权交易商表示，有投资者在8.60%的引申波幅水平买入1个月期美元看涨/日圆看跌平价期权，在9.40%的引申波幅买入3个月期平价跨式期权，并在12.55%的引申波幅买入2年期平价跨式期权。他指出，市场明显存在对冲上行风险的期权买盘需求。

他说，美元兑日圆现汇已经突破79.00日圆，但目前涨势似乎有所放缓；现在需要判断该汇率接下来的走势。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市纽约汇市东京汇市周五周四周四美元/日圆8.60%/8.90%8.38%/8.83%7.88%/8.32%欧元/美元11.45%/11.80%11.30%/11.70%11.80%/12.15%欧元/日圆11.85%/12.65%11.50%/12.50%11.90%/12.60%3个月期外汇期权引申波幅东京汇市东京汇市周五周四美元/日圆9.24%/9.54%8.50%/8.80%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为-0.95%/-0.20%，东京汇市周四为-0.88%/-0.18%。