外汇期权：美元/日圆期权持稳，日圆看跌期权遭到抛售

东京亚洲汇市周四，美元/日圆外汇期权持稳。某大型日资银行期权交易商称，3个月期和6个月期的平价期权吸引了一些买盘兴趣。

格林威治时间0200，基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅报7.88%/8.32%，纽约汇市周三尾盘报7.86%/8.34%。美元兑日圆现汇报78.39日圆。

交易商表示，可以看到一些投资者有意出售对冲汇率走高风险的期权，一位市场人士在9.10%的引申波幅水平卖出了一张2个月期美元看涨/日圆看跌期权合约，行权价为81.00日圆，合约面值8,000万美元。

美元兑日圆仍然坚挺，因日本央行周二意外扩大资产购买计划规模且美国经济数据好于预期。此外，美国联公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，在Fed是否应该购买更多债券以维持低利率并刺激经济的问题上，官员们存在分歧，这一消息也对该汇率构成支撑。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市纽约汇市东京汇市周四周三周三美元/日圆7.88%/8.32%7.86%/8.34%7.96%/8.44%欧元/美元11.80%/12.15%11.20%/11.60%11.25%/11.60%欧元/日圆11.90%/12.60%11.13%/11.87%11.23%/11.97%3个月期外汇期权引申波幅东京汇市东京汇市周四周三美元/日圆8.50%/8.80%8.40%/8.75%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为-0.88%/-0.18%，东京汇市周三为-1.00%/-0.15%。