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欧元/瑞郎期权波动率下降,风险逆转指标回落

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发表于 2011-7-22 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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周五(22日)欧洲早盘时段,欧元/瑞郎现汇价格急升令隐含波动率下滑,一个月期欧元/瑞郎期权隐含波动率早盘报13.40%左右,本周初曾达到15%,当时欧元/瑞郎汇价触及历史低位。

但波动率曲线依然倒挂,表明投资者仍担忧近期风险。

风险逆转指标也回落,但依然强烈暗示瑞郎进一步走强,delta为0.25的一个月期欧元/瑞郎风险逆转指标报1.90%,表明倾向于欧元卖权/瑞郎买权,对比本周初为2.50%左右。

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