亚洲汇市1日欧元兑日圆外汇期权走高

[世华财讯]亚洲汇市1日，因现汇走低，欧元兑日圆外汇期权走高；欧元看跌期权的需求上升。

综合外电6月1日报道，亚洲汇市1日，欧元兑日圆外汇期权走高，因欧洲央行(European Central Bank)5月31日称，欧元区银行今明两年将蒙受相当大的贷款损失，这导致欧元兑日圆现货走低，进而推高了欧元看跌外汇期权合约。

欧洲央行预计，欧元区银行2010年贷款和证券净冲减额为900亿欧元，2011年还将额外净损失1,050亿欧元。

亚洲市场人士将上则消息视为欧元长期利空因素，并在亚洲汇市早盘交易中将欧元推低至111.32日圆。格林威治时间0330，欧元收复部分失地，反弹至111.65日圆，纽约汇市5月31日尾盘报112.40日圆。

1个月期欧元兑日圆平价期权隐含波动率从5月31日的19.60%/20.40%升至19.80%/20.60%。

某东京大型银行期权交易商称，虽然到目前为止亚洲市场尚无任何大型交易达成，但市场人士对欧元看跌外汇期权的需求已经上升。

由于预计美元可能因本周的一系列美国经济数据而剧烈波动，投资者现有意买进美元看跌/日圆看涨外汇期权和美元/日圆平价跨式外汇期权，而这可能防止外汇期权价格大幅下挫。

美国5月份供应管理学会(Institute for Supply Management, 简称ISM)制造业指数将于格林威治时间1400公布，美国4月份成屋签约销售数据将在2日公布，5月份非农就业人数也将于4日公布。

此前经济学家预计，5月份ISM制造业指数为58.7，低于4月份的60.4。

以下是北京时间10:30的1个月期外汇期权隐含波动率：
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东京汇市 纽约汇市 东京汇市
1日 31日 31日
美元/日圆 13.15%/13.85% 休市 12.90%/13.60%
欧元/美元 15.85%/16.25% 休市 15.70%/16.10%
欧元/日圆 19.80%/20.60% 休市 19.60%/20.40%

3个月期外汇期权隐含波动率
东京汇市 东京汇市
1日 31日
美元/日圆 13.15%/13.75% 13.10%/13.70%
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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的引申波幅。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为2.10%/2.60%，东京汇市31日为2.30%/2.80%。