6 - 17 - 2013 Sharkeater 美元指数及其他

发表于 2013-6-24 07:10

发表于 2013-6-24 14:59

发表于 2013-6-24 16:34


	请老师分析一下奥美和欧奥的好吗？看起来好像奥美周图日图rsi都是背离，忍不住想要抄底的冲动

发表于 2013-6-24 19:59


	回复 54# yihangmama 参阅 21 楼不过， 1）期待向上反复的启动低点，恐怕将比0.9150更低。反复限制的顶点，在大约0.9650附近； 2）日图存在着背离形态，但是周图还没有出现背离，如果你打算在周图出现背离后介入抄底，那么不妨再等三五周，等待价格在0.9650以下的震荡反复进行完毕； 3）顶端开始下跌后即将形成的下降趋势通道下轨，目前位于0.8850附近，这里大概是相对合适介入抄底的参考价位； 4）如果价格从1.1079即开始进入下跌趋势，那么初期下跌，在跌破0.9150一线，0.382修正比例对应价位之后，0.5修正比例对应价位，0.8550附近恐怕是更合适介入抄底抢反弹的价位。耐心些，等待出现低端震荡整理之后，再选择时机进场。欧元/澳元，也是如此，即等待出现顶端震荡整理之后，在出现新高点之后，选择时机介入，这样风险较小，可控。

发表于 2013-6-24 20:45

发表于 2013-6-24 20:45

发表于 2013-6-25 09:04


	沙版好! CFTC有一个3个月欧元期货的仓位. 这个仓位和欧元的走势是什么关系? 是不是和现货对冲用的. 但是那个仓位比现货的仓位大很多. 在有时间的时候能否解释一下. 谢谢. 回复 44# sharkeater

发表于 2013-6-25 21:30


	本帖最后由 sharkeater 于 2013-6-25 22:38 编辑回复 58# andr 那是期货交易，以前没有现货交易的时候，那是主要的交易方式。在期货交易中建立的仓位，与现货交易建立的仓位类似，只是交易持有的时间有限制。期货交易会影响现货交易的价格（期货设置提供机构需要到现货市场对冲而致），就像在日本的交易，会影响欧洲时段，美国时段的交易一样。尤其是期货交易期满的最后几天，会给市场带来更大的波动率。此外，还有期权（Option），在其他金融机构比如银行内开设的期权交易。现货交易中，很多阻力与支撑，常常由于大规模期权交易的介入而形成，特别是一些箱体震荡的上下限，常来自于期权交易，比如，2001年1月到2月间，美元/日元在大约130 —— 135 区域的波动，就是由于当时市场上有一个数十亿美元规模的两不靠期权设置，而产生的。

发表于 2013-6-26 07:00


	谢谢沙版. 是不是可以认为 3 month 仓位多/空预示对 6-15周的时间范围倾向于上涨/下跌呢? 什么平台比较适合看具体仓位聚集在哪些价位? 前几周欧元持续上涨的时候, 现货多仓在积累, 3month期货多仓在大幅度减仓. 那么即使没有收紧QE的声明, 欧元也是要大幅度下跌? 期货的仓位变化要比现货多很多, 大约100倍的样子. 是不是3 month 的仓位和趋势更相关? 我简单观察过一些历史数据, 又好像并不明显. 回复 59# sharkeater

发表于 2013-6-26 08:44


	回复 60# andr When market moves, futures move first. 80年代末，90年代初日本股市的泡沫，据说（没有考证过）就是被美国的期货市场，首先挤破的。有一个网站，供了解芝加哥期货市场的行情，原名 “www.futuresources.com”，我好久好久没有进入这个网站了，现在是否更名，不清楚。不过用这个网名，大概能够连接上。