对冲试验之二——隔山打牛

喝晕了，根据对货币对的长期的接触，基本能够厘清童鞋构造的货币对之间的关系。有的童鞋，货币对之间的关系已经理顺了，面临两个问题，第一个是利息正负的问题，这需要找平台。第二是，逻辑关系清楚了，但是数量关系需要注意，这个东西，并不是一比一比一的关系，同类项需要正负相反，数量相等，才能够合并为零，所以，数量关系就是第二个需要注意的问题了。

做个实验，几天后看看结果如何
v8d5 发表于 2011-6-6 20:53

                               
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    刚说了很多童鞋逻辑关系对了，但是数量关系不对，并不是一比一比一的关系。美女你就发帖了，你帖子里面就是一比一比一的关系，这是不对的，最后肯定会有个净敞口。

应该如何计算数量关系啊,晕

好象对冲不了。

那说起来，计算各种货币对的单量，还需小心小心
v8d5 发表于 2011-6-6 21:00

                               
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酒后来算这些东西，是个极大地挑战。我尽量说个清楚。来看两个买单，多澳美一手，就是多了十万的澳元，空了10.74美元。第二个买单是多欧澳一手，就是多了十万的欧元，空了13.6009万的澳元。到这里，澳元虽然是一多一空，但是数量不相等，所以你的澳元不能够完全对冲，13.6009-10.74=2.8609万澳元。也就说你的澳元的净敞口为净空2.8609万，这一步你没有完全对冲。后面你空欧美，已经和澳元没有什么关系了，你这个澳元的净空敞口永远对冲不掉。所以，你这个账户的总亏损，随着澳元的变动而变动。怎么解决呢，两个买单的逻辑关系是多澳空美多欧空澳，要把澳元多空抵消，那么，澳元的数量要相等。第一个多单多澳美里面的澳元的数量要等于第二个多单多欧澳里面的澳元的数量。第二个多单里面的欧元是十万，那么澳元就是13.6009万，第一个多单里面的澳元也应该等于13.6009万，也就说，第一个多单多澳美，应该多13.6009万来对冲。所以，第一个多单多澳美就应该是1.36009手。如果平台所能做的最小手数为0.01手，那么就是1.36手。呵呵，美女头像很醒酒啊……

好象对冲不了。
chyd 发表于 2011-6-6 21:28

                               
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    组合方向正确，数量关系不对，稍加修改，凑齐了就行。参见58楼。

应该如何计算数量关系啊,晕
huangzy001 发表于 2011-6-6 21:22

                               
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    数量关系计算的要点，就是逻辑关系成立的情况下，要让前两个货币对里面的同一个货币等量并且反向。反向这个是逻辑关系要求的，等量，就靠去拼凑。

华丽翻页……………………

不错不错,那欧元呢

不错不错,那欧元呢
huangzy001 发表于 2011-6-6 22:05

                               
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    第二个多单里面多了十万欧元，空单里面空了十万欧元，欧元是可以抵消的。