《短线交易大师--工具和策略》zt

	第一章 交易大师启蒙:理解交易大师的世界 成为一个交易大师的成本有多高呢?虽然实际的价格很难量化,但是以我们在这一行内这么长时间的了解,它肯定高于大多数人所想像的价格.并且在多数情况下,它还高于大多数人愿意支付的价格.如果你告诉我某个人想要辞去工作成为一个日交易者,我就会告诉你这个人可能不了解成为一个日交易者所要付出的代价. 那些认为这只是一场可以在几个月的时间里就能征服和掌握的游戏的人是在欺骗自己.不仅熟悉市场需要几个月甚至几年的时间的不懈努力,而且,只有在你经历了各种可能的赔钱的方式之后,你才可能真正成为优秀的交易者.事情的真想就是一个有经验的交易者的痛苦、折磨和伤疤都可能特别长、特别深。如果那些有抱负的市场专家没有坚韧的精神，或者缺少决心，没有激情，不愿意放弃一切的话，他们就不会坚持下去。一个真正渴望交易成为的人必须付出心血、金钱和生命的大部分。无法否认，学费是非常昂贵的。但是那些愿意付出这种代价的人最终所得到的回报也是无法估量的。成功的交者者所享有的独立性是大部分其他的人所无法想象的。只要有一个笔记本电脑和一根电话线，他们就可以在世界上任何一个地方交易、获利。他们可以在两个小时之内赚到大部分人一个月所赚到的钱。只要轻点鼠标，敲击几下键盘，成功的交易者就可以实现自己的物质愿望，使自己不再像普通大众那样每天为琐事烦恼。只要正确应对电脑屏幕上闪烁的电子信号，交易者就可以随心所欲地创造世界，以一种可以超越最疯狂的梦想的方式生活，并且不用担心地球上任何一个人会拿走它。但是为了达到这种境界，你必须坚持。为了达到我所说的最高的境界，不论多么困难你都必须坚持下来。而这可不是一件容易的事。所以，如果你真想付出这样的代价的话，这就是我所能给你的最好的建议。制定一个计划，找到一个可以教你的导师，并且永远不要放弃。在这一天下定决心，你要么成功，要么毁灭。然后遵照你不可动摇的决心制定出详细计划。我们知道你可以做到，因为我们已经做到了。 知识第一，利润第二 成为是一个模糊的概念，它的真正含义应该由每一个人来定义。为什么？因为我们每一个人对于成功是什么和意味着什么都有自己独特的定义。但是事情的另一面--失败，仅由一件事来决定，就是集中精力在小事上的行为或习惯。大多数人花费大量的时间追求和关注那些生活中的小事，那些提供最少价值的事。 以重要的程度而论，知识是首位的。精明的交易者会确保他们想获利的愿望让位于想知道的愿望。那些追寻知识的交易者，虽然会损失现在的利润，但却会发现最大的利润在不远的将来等着他们。当确保知识是第一位的时候，丰厚的利润会随之而来，而且是实实在在的，可信和持久的。··· 短期时间框架：交易高度精确性的关键 ···当分析的周期变长的时候，精确性就会迅速减弱。···一个人短期的精确度可能很准，但是在更长的时间段里大量会出现变化的环境因素使得长期的精确变得非常难。这就是为什么2~10天的时间周期是我们注意的焦点。 精明的波段交易者知道在以后几天内保持正确的几率要远远大于在以后几年内保持正确的几率。精明的日交易者知道后面几小时保持正确的几率要远远优于在以后几天内保持正确的几率。精明的超短线交易者知道在后面几分钟保持正确的几率要远远高于在后面几小时保持正确的几率。你永远不要忽略这样的事实，即好的交易者在最基本的形式上是真正熟练的赌客。尽管绝对的肯定没有，但是交易者通过一个缩短的时间框架里能够使市场的几率向有利于他们的方向倾斜。最好的交易者理解这一点，这也是为什么好的交易者的市场观点和市场方法都是定位于短时间的。 ··· 在我们看来，没有任何现由看着一支股票（持仓头寸）下跌40%。最好的交易者从来不做这样的事。因为他们相信心下的几点： 1，当你怀疑的时候，最好是出局； 2，你永远可以再次进入市场； 3，清盘同时清空大脑； 4，有些时候市场青睐胆小者； 5，在一支下跌20%的股票上损失5%是一个胜利，而不是一个失败； 6，有些时候防守就是最好的进攻； 7，离场观望可以保证你继续参加下一天的交易

	在某种意义上，寻找确定性的努力将注定是一个会产生挫折和失望的徒劳之举。···我们所能希望的一切就是一个极好的估算几率的能力。好的交易者都是概率专家。就是这样，他们从来都不会确切地知道，但是他们学会忍受这些。 ··· 想要确定性的愿望是一个许多交易者都会掉进去的陷阱。但是我们必须知道生活中从来没有确定性，交易市场中也没有。每一个交易者必须学会接受这个事实：我们不能确定将来会发生什么。一旦接受了这一事实，交易者无疑会有一个很大的提高。为什么？就是因为对确定性的寻找是一个沉重的负担，是一个永远不可能停止的徒劳活动。 奇怪的是，人们相信如果获利了确定性，就会带来头脑的清醒和平静。但是，矛盾是，头脑的清醒和平静只有在意识到确定性不可能达到的时候才能获利。确定性是一个无法实现的神话。明天永远不可能被“了解”。我们所能做的惟一的事就是获得一些工具和技术，帮助我们估算明天将会发生什么样的几率。···那些学会了寻找好的成功概率的人将会朝着职业交易者的目标前进。那些寻找确定性的人将会为自己招来一个充满失败失望和沮丧的未来。寻找更好的概率吧，而不是确定性。

	第二章 发展交易大师的头脑：纠正交易行为的关键 摘： ···你永远不要忽略这个事实：为了成功，你必须坚持。那些聪明地交易的人可以长久，而赌博的人则不会长久。每一个交易者都必须学会区分二者。 ···任何单个交易的最后结果都不能决定你的方法和决策正确与否。许多没有掌握这条真理的交易者发现他们自己总是忙于从一种技术到另一种技术，最终没有获得任何专门技术。···交易者应该在每一笔之前提醒自己，任何一次成功或失败从大的方面来看都是不重要的。这会从心理上帮助那些花费太多的时间来担心每一笔交易的最后结果的人，而这样做会产生恐惧，失去机会和最终导致精神错乱。 ···成为一个职业的交易者应该是一个永远不会结束的终身的过程。以这种思想武装起来的交易者会把每一次交易看成是一生交易中的一小部分。无论结果如何，就每一次交易本身来说都是微不足道的。以这种方式来进行交易可以消除每一个市场新手通常都会经历的每笔交易的压力。它可以帮助你建立一个平静的，清醒的头脑，从而会更加提高操作的独立性和决策的正确性。但是一个所有严肃的交易者都必须理解的中心思想是，单独一笔交易不会也不可能表明你是一个怎样的交易者，或者你的水平如何··· ···对于投资者来说很有必要把那些是因为错误的策略造成的损失同因为策略的错误运用所造成的损失区分开来。如果交易者没有这样做，他们就会发现自己永远在追逐自己的尾巴。那些从一种方法跳到另一种方法，没有留出时间看效果的交易者不会进步。不应该让金钱或利润来影响交易者对某种策略的看法。在这方面，金钱不是一切，因为一些最差的策略也会暂时给交易者带来收益，想反，一些最好的策略也会暂时带来损失。 ···无论什么时候我们发现自己自在找“为什么”，而不是“什么”的时候，我们就可以很确定的知道我们有大麻烦了。···在交易当中问“为什么”的问题是一个表明你正陷入迷惑甚至是瘫痪的状态，无法行动的明确信号。从这方面讲，“为什么”这个词很危险。···战场不是一个质疑你交易计划的地方。从你开始怀疑你的计划的那一刻起，就提示你该离场了。问“为什么”，寻找现由就证明你迷失了，并且失去了你的控制权。可以问“为什么”的时候是在交易之前或者之后。当你奋斗在战场上的时候，毫无疑问行动是惟一的选择。提前找理由，或者在你回到安全的洞中之后再找理由。