欧元兑美元引申波幅因现货汇率上涨而走高

	东京汇市周三，欧元兑美元期权的引申波幅较纽约汇市周二尾盘有所走高 ，原因是欧元兑美元汇率在前市交易中突破了与期权有关的关键阻力位，并创出4年新高。 周二是日本的假日，周末又将有三天假期来临，于是美国基金就利用目前这种清淡的市况测 试上档阻力的力度，欧元现已突破了与期权相关1.1100美元的主要阻力以及在1.1120美元的 微弱阻力位。 摩根大通(J.P. Morgan)策略师James Malcolm说，欧元兑美元前市突破与期权相关的主要阻 力位，从中可以看出买方兴趣强烈。大多市场人士原本认为这个阻力位较为难以被突破。 Malcolm及其他策略师认为，欧元兑美元仍有上涨空间，眼看就要升至1.1150美元，且本周 有可能测试1.1200阻力位。这种预期促使短期外汇期权引申波幅走高。 格林威治时间0230左右，场外市场交易的1个月期平价欧元/美元期权引申波幅为9.65%/9.9 5%，高于纽约汇市周二的9.20%/9.50%，东京汇市周一的9.5%/9.7%。 一家日本银行的交易商称，周三早盘1周期期权的引申波幅为10.05%。 他说，虽然即将有假日来临，但还是有很多短期期权的买盘兴趣。其他外汇期权都因假日临 近而交投清淡。 1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为8.45%/8.65%，高于纽约汇市周二的8.30%/8.60%，东 京汇市周一为8.45%/8.65%。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差，因现货 美元/日圆下跌而走高至0.35%/0.65%，而东京汇市周一为0.25%/0.5%。 1个月期欧元/日圆平价期权引申波幅为8.05%/8.40%，高于东京汇市周一的7.80%/8.10%。 欧元/美元汇率的走高也推动了欧元/日圆突破了位于133日圆处的与期权相关阻力。但在1个 月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对欧元看涨/日圆看跌期权的引申波幅差本周仍保持在 0.15%/0.35%。 那位日本银行交易商说，日本出口商为对冲风险继续卖出欧元看涨期权，这些期权的执行价 格在130.50-135日圆之间。 格林威治时间0230左右，美元兑119.38日圆，低于纽约汇市周二尾盘的119.83日圆。欧元兑 1.1128美元，高于纽约汇市周二的1.1067美元。 -