大家对系统交易有兴趣，我发一个，抛砖引玉

发表于 2004-1-27 02:35


	举一个最简单的例子：用3天30天55天260天均线设计一个系统。当3天上穿30天均线，而此时收盘价大于55天，且大于260天均线时，买入，当3天下穿30天均线时卖出。做空则反之。这样一个相对简单的系统，其实也有太复杂的嫌疑了，因为用了4条简单移动平均线。用于2001年3月到2004年1月的欧元4小时图，获利率是31。5%，平均每月1%.其中最大连续亏损为4。2%。如果放大5倍资金操作，则最大亏损为21%，这样年获利就有50%左右。当然加上后面可能得浮动亏损，最大亏损可能达到30%左右，不过这种概率3年里只有1次。而且这个系统是用3年的数据，86笔交易检验过的，相对可行性较高。当然，许多人对每年只获利50%是没什么兴趣的。设计一个获利的交易系统是相对简单的事情，难得是按交易系统去做。 [ Last edited by 猎豹 on 2004-1-27 at 03:32 AM ]

发表于 2004-1-27 02:35


	"交易系统:11AA9999, 股票:1只, 交易:86次, 盈利:39次, 亏损:46次" 股票名称交易类型买入日期买入价格卖出日期卖出价格卖出原因收益率 e4h0123 空头 1971-9-25 89.07 1971-11-5 88.45 空头卖出 0.70% e4h0123 空头 1971-11-17 87.65 1971-11-20 88.13 空头卖出 -0.50% e4h0123 空头 1971-11-22 87.62 1972-1-30 85.47 空头卖出 2.50% e4h0123 空头 1972-2-5 84.71 1972-2-11 85.15 空头卖出 -0.50% e4h0123 空头 1972-2-14 85.06 1972-2-16 85.08 空头卖出 0.00% e4h0123 空头 1972-2-21 84.39 1972-2-29 85.32 空头卖出 -1.10% e4h0123 空头 1972-5-8 85.58 1972-6-16 84.8 空头卖出 0.90% e4h0123 多头 1972-7-28 85.93 1972-9-17 87.45 多头卖出 1.80% e4h0123 多头 1972-9-28 88.09 1972-10-22 87.98 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1972-11-2 88.09 1973-1-1 91.36 多头卖出 3.70% e4h0123 多头 1973-1-7 91.55 1973-1-9 91.37 多头卖出 -0.20% e4h0123 多头 1973-2-4 91.64 1973-2-12 90.98 多头卖出 -0.70% e4h0123 多头 1973-5-24 92.31 1973-6-5 91.77 多头卖出 -0.60% e4h0123 多头 1973-7-5 91.8 1973-7-23 91.33 多头卖出 -0.50% e4h0123 空头 1973-8-14 90.89 1973-8-23 90.78 空头卖出 0.10% e4h0123 空头 1973-8-24 90.73 1973-10-11 89.42 空头卖出 1.40% e4h0123 空头 1973-11-25 89.56 1973-12-14 89.38 空头卖出 0.20% e4h0123 空头 1973-12-15 89.16 1974-1-17 88.34 空头卖出 0.90% e4h0123 空头 1974-1-21 88.13 1974-2-9 88.18 空头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1974-3-31 89.46 1974-4-6 88.96 多头卖出 -0.60% e4h0123 空头 1974-6-30 88.34 1974-7-1 88.34 空头卖出 0.00% e4h0123 多头 1974-9-4 89.48 1974-9-13 89.16 多头卖出 -0.40% e4h0123 空头 1974-10-7 88.38 1974-10-13 88.31 空头卖出 0.10% e4h0123 空头 1974-10-20 87.76 1974-12-5 86.32 空头卖出 1.60% e4h0123 空头 1975-2-18 86.94 1975-3-1 87.62 空头卖出 -0.80% e4h0123 空头 1975-3-7 86.94 1975-4-6 87.05 空头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1975-5-19 87.56 1975-6-15 87.96 多头卖出 0.50% e4h0123 多头 1975-6-17 88.36 1975-6-24 88.25 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1975-6-25 88.22 1975-6-26 88.16 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1975-8-3 87.94 1975-8-30 87.81 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1975-9-10 88.11 1975-10-4 87.93 多头卖出 -0.20% e4h0123 多头 1975-10-8 88.09 1975-11-6 88.73 多头卖出 0.70% e4h0123 多头 1975-11-13 89.19 1976-1-13 90.55 多头卖出 1.50% e4h0123 多头 1976-1-24 91.27 1976-2-2 90.98 多头卖出 -0.30% e4h0123 多头 1976-2-13 91.23 1976-3-22 91.92 多头卖出 0.80% e4h0123 多头 1976-4-4 92.64 1976-5-16 93.79 多头卖出 1.20% e4h0123 多头 1976-5-17 94.44 1976-6-13 94.37 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1976-6-21 94.76 1976-6-27 94.3 多头卖出 -0.50% e4h0123 多头 1976-7-2 94.69 1976-9-1 98.11 多头卖出 3.60% e4h0123 多头 1976-9-25 98.48 1976-11-26 100.6 多头卖出 2.20% e4h0123 空头 1977-1-27 97.84 1977-2-22 97.57 空头卖出 0.30% e4h0123 空头 1977-3-26 97.66 1977-4-5 98.06 空头卖出 -0.40% e4h0123 空头 1977-4-6 97.73 1977-4-29 97.57 空头卖出 0.20% e4h0123 空头 1977-6-17 98.46 1977-7-14 98.17 空头卖出 0.30% e4h0123 空头 1977-7-19 97.16 1977-8-5 97.75 空头卖出 -0.60% e4h0123 多头 1977-8-29 98.02 1977-9-3 97.86 多头卖出 -0.20% e4h0123 多头 1977-9-18 98.24 1977-10-16 97.91 多头卖出 -0.30% e4h0123 空头 1977-10-16 97.91 1977-11-3 98.91 空头卖出 -1.00% e4h0123 多头 1977-11-3 98.91 1977-11-26 98.12 多头卖出 -0.80% e4h0123 空头 1978-1-7 97.38 1978-1-8 97.63 空头卖出 -0.30% e4h0123 空头 1978-1-17 97.41 1978-1-20 98.32 空头卖出 -0.90% e4h0123 多头 1978-1-20 98.32 1978-4-2 100.67 多头卖出 2.40% e4h0123 多头 1978-4-16 100.95 1978-4-27 100.38 多头卖出 -0.60% e4h0123 空头 1978-6-18 98.75 1978-6-20 99.73 空头卖出 -1.00% e4h0123 多头 1978-6-20 99.73 1978-9-18 102.63 多头卖出 2.90% e4h0123 多头 1978-9-21 102.78 1978-10-31 103.49 多头卖出 0.70% e4h0123 多头 1978-11-10 104.71 1978-11-15 104.38 多头卖出 -0.30% e4h0123 多头 1978-11-24 105.14 1978-12-23 105.24 多头卖出 0.10% e4h0123 多头 1978-12-25 105.62 1979-2-26 107.57 多头卖出 1.80% e4h0123 多头 1979-3-17 108.25 1979-3-26 107.8 多头卖出 -0.40% e4h0123 多头 1979-3-29 108.31 1979-4-3 107.55 多头卖出 -0.70% e4h0123 多头 1979-5-26 107.64 1979-6-7 107.3 多头卖出 -0.30% e4h0123 多头 1979-6-10 107.97 1979-6-18 107.51 多头卖出 -0.40% e4h0123 多头 1979-6-24 107.97 1979-6-28 107.53 多头卖出 -0.40% e4h0123 多头 1979-7-4 107.87 1979-8-22 109.97 多头卖出 1.90% e4h0123 多头 1980-2-9 109.77 1980-3-8 109.85 多头卖出 0.10% e4h0123 多头 1980-3-12 110.57 1980-5-18 114.75 多头卖出 3.80% e4h0123 多头 1980-5-29 115.53 1980-7-16 117.65 多头卖出 1.80% e4h0123 多头 1980-7-23 119.07 1980-7-28 117.74 多头卖出 -1.10% e4h0123 多头 1980-8-21 118.58 1980-8-28 117 多头卖出 -1.30% e4h0123 多头 1980-9-14 117.55 1980-10-9 117.83 多头卖出 0.20% e4h0123 空头 1980-12-19 114.84 1980-12-20 114.98 空头卖出 -0.10% e4h0123 空头 1980-12-21 114.69 1981-2-23 112.94 空头卖出 1.50% e4h0123 空头 1981-5-24 113.04 1981-5-31 113.62 空头卖出 -0.50% e4h0123 空头 1981-6-4 113 1981-8-17 108.84 空头卖出 3.70% e4h0123 空头 1981-9-2 108.65 1981-9-16 109.42 空头卖出 -0.70% e4h0123 多头 1981-11-9 112.84 1981-11-16 112.5 多头卖出 -0.30% e4h0123 多头 1981-11-17 112.6 1981-12-22 114.48 多头卖出 1.70% e4h0123 多头 1981-12-26 115.86 1982-1-20 115.78 多头卖出 -0.10% e4h0123 多头 1982-1-26 117.07 1982-2-14 117.15 多头卖出 0.10% e4h0123 多头 1982-2-15 117.28 1982-2-22 116.9 多头卖出 -0.30% e4h0123 多头 1982-9-4 119.26 1982-11-8 121.65 多头卖出 2.00% e4h0123 多头 1982-11-11 122.11 1982-11-19 122.35 多头卖出 0.20% e4h0123 多头 1982-11-20 122.52 1982-12-29 124.01 多头卖出 1.20% e4h0123 多头 1982-12-30 124.14 1983-2-21 126.03 多头卖出 1.50% e4h0123 多头 1983-2-25 127.67 1983-3-19 126.74 多头卖出 -0.70% 31.50%

发表于 2004-1-27 02:38


	上面是测试记录，日期我经过处理，不用去管它，大家可以在MT中对照一下：开始时间为欧元4小时图的2001年3月6日。

发表于 2004-1-27 02:51


	当然此系统有过度优化的嫌疑，实际操作可能没有这个效果。

发表于 2004-1-27 03:26


	均线是变化的，你看图穿过了，相应作出决策，市场可能马上有变化，穿过的均线马上消失，不再穿过了。所以可行性不大。

发表于 2004-1-27 03:28


	用4小时图的收盘价

发表于 2004-1-27 04:06


	有参考价值，谢谢

发表于 2004-1-27 22:16


	谢谢无私的帮助！

发表于 2004-1-27 22:34


	很好!很有研究价值.

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