巧合还是神奇？

	请搂主列出具体公式，让我们这些新手有福分享。非常感谢！

	几乎不需要验证。可以肯定的说是巧合。

	Originally posted by fenghs at 2004-1-26 16:07: 三重均线，再求二次导数 原理：均线用于平滑，但是有滞后的缺点         如果能够将均线的相位左移。。。。。是不是可以兼顾均线的平滑优点而克服滞后的缺点？ 根据经验，一些函数求导数后可以将峰味左移， ... 其实市场并不复杂，没必要搞什么三重均线，再求二次导数，还要相位移动，这样设计出来的系统，几乎可以肯定是没有操作价值的。 你所要求得参数越多，系统越没有操作价值。 如果某个系统的结果太理想了，那几乎肯定其中有问题了。

	举一个最简单的例子： 用3天30天55天260天均线设计一个系统。 当3天上穿30天均线，而此时收盘价大于55天，且大于260天均线时，买入，当3天下穿30天均线时卖出。 做空则反之。 这样一个相对简单的系统，其实也有太复杂的嫌疑了，因为用了4条简单移动平均线。 用于2001年3月到2004年1月的欧元4小时图，获利率是31。5%，平均每月1%.其中最大连续亏损为4。2%。 如果放大5倍资金操作，则最大亏损为21%，这样年获利就有50%左右。 而且这个系统是用3年的数据，86笔交易检验过的，相对可行性较高。 当然，许多人对每年只获利50%是没什么兴趣的。 而且：设计一个获利的交易系统是相对简单的事情，难得是按交易系统去做。 [ Last edited by 猎豹 on 2004-1-27 at 02:33 AM ]