【EVO投研策略】美元忽然转向，市场又一次大幅下跌？

	周三，市场期待已久的特朗普税改终于传来久违的好消息，白宫和国会高官们落定了税改计划披露的具体目标日期，原本因PPI数据表现不及预期而下挫的美元急涨突破92关口，刷新9月5日以来高点，非美货币黯然逊色。 据美媒报道，主导特朗普税改的国会大佬、众议院筹款委员会主席Kevin Brady本周三向其他国会领袖表示，将于本月25日（当地时间）公布税改方案的框架。同在周三，白宫预算管理办公室主任Mick Mulvaney也提到，税收计划披露的目标日期是本月25日。这一日期得到了众议院议长瑞安的证实。 这些言论均在特朗普与国会领导人会谈之后发表。据路透，特朗普会见了包括三位民主党参议员在内的六位参议员，他们为未来在税收方面的合作设定了明确的条件。此外，美国副总统彭斯、白宫经济顾问科恩和美国财长努钦也出席了此次会议。美国总统特朗普日内发布推文称，国会将很快开始对“史上最大力度减税方案”进行审批投票。（摘自金十财经） 上面这些内容带来了什么呢？突然间，市场一下子就爆炸了。美盘开始时段市场美元指数就直接由弱转强，直接拉升。现在已经稳稳站回了92以上。随之而来的，就是非美货币全线下跌。但是从周线图角度来看美元指数，当前走势依然在10周期均线以下和上周最高点之下，也就是说，对比上周的下跌，现在的涨还并没有成气候。现在就要看两点，1，今天明天能否涨破10周期均线和能否涨破上周的最高点，从而造成下跌走势的终结；2，后续市场日内走势能否进一步涨破29.530，从而形成短线多头的交易机会。 欧元兑美元： 上个交易日欧元兑美元下跌0.0081，跌幅0.68%。本周的角度来看，虽然EVO策略团队从最初制订网格策略的时候就有了向下回调的预期，而且也很明确回调的幅度可能较大，所以当前的走势已经充分在策略制订时就考虑进去了。但是，现在的情况还是比较头疼的，原因就一个，这个势头很强。虽然很清楚，快速的行情持续性很难，而且整体支撑也依然强劲，但是这个突然发力的行情的起因可是因为那个没事就出来嘚瑟搅局的美国总统，而且这个画了很久却迟迟不制作的“饼”，确实是市场各方关注的焦点。（如下图）： 另外，从交易者的角度来看，还在策略运行的框架内，那就继续执行即可，依然相信市场会给出真相和结果即可。 回归到上周五整体的网格交易策略布置，在4小时图： 具体网格的布置可以关注9月8日的策略。截止今天12:30已经进场了5个位置的多单，分别是1.2060、1.2020、1.1980、1.1940和1.1900位置，成本价在1.1940附近（因为1.1900位置的进场仓位高于上一个进场点位的1倍），比昨天的成本位降低了40个点，损益比也有了更大的扩增。 当前截止12:30价格为1.1875位置，浮动亏损65个点，每标准手650美元。再把原始的网格策略做一下公示，现在也可以开始交易。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 上图为原始的策略制订的网格点位。后续的目的也很明确，向下调整吧，你越调整我的仓位越大越稳定，调整完你如果涨，我会很容易赚钱，你要跌，就算打到止损，因为有资金管理计划，亏损也不会失控，是定量有数的，你要涨，好，虽然仓位不大，但是依然有利润。所以这就是系统性交易的好处，凡事有目的，追随着市场的变化规律，并且无论你怎么变动，我都是主动的，不会轻易受影响的。 Ps：止损最大幅度为130点（算上点差和其它交易成本按140点幅度计算），止盈幅度为380个点（算上点差和其它交易成本按370点幅度计算），损益比幅度1:3。 进场前请计算好点差和其它交易成本再执行交易计划。 网格式交易策略如下： 进场条件： 1.在北京时间9月9日4:59时，如果价格在1.2090以上的任何价位可以尝试做多。 2.在盘中4小时图挂多单，多单点位为：1.2060、1.2020、1.1980、1.1940、1.1900、1.1860（市场是平均每40点或者40个点的倍数做价格波动的）。 这样就可以做到，不管价格向下调整还是直接上涨，只要是在周线图趋势规律之上都可以有自己的持仓了。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在1.1830位置，止盈目标：1.12340（月线图08年11月前期压力水平）。 关于网格交易的资金管理方式： 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 Ps：经过昨晚的事件，价格开始逐步转空。 第一，做好此次策略亏损的心理准备。如果完全按照前期进场前推荐的资金管理计划交易的话，应该心里有数的一点是：组合策略虽然进场六笔单，但是只亏一笔的钱。如果没有按资金管理计划布局的话，做个心里准备要不要离场考虑做空。 第二，如果此时想要对冲多头风险的话，建议可以尝试在4小时图现价做空，然后止损1.1895（今天最高点），目标1.1800。睡前离场即可。 英镑兑美元： 上个交易日英镑兑美元下跌0.0075点，跌幅0.56%。同样受制于美元的利好，价格开始加速下跌，脱离开多头环境，如下图： 再回归到目前已经制定并且进场执行的策略情况：来到4小时图，昨天的策略更新统计是，进场点位按1.3190是进场点位，1.3300以上建议离场30%仓位，目标位1.3340减仓30%，止损位移动至1.3274。最终昨天的下跌再1.3274全部离场，利润至少84个点，每标准手利润至少840美元。 盈利之后，当前整体走势在短线图反而更加适合做空了。那好，为了对冲欧元兑美元的风险，可以尝试在4小时图中（和欧美图形一致）制订空头策略（注意目的是最终不是欧元盈利就是英镑盈利，所以英镑的止损不应超过此次得来的利润）： 进场条件： 在今天21:00前，在4小时图中1.3195位置挂空单尝试做空或者现价来到1.3195时顺势进场做空。 离场条件： 1.北京时间9月15日23:59离场； 2.止损位置1.3228，目标位置1.3100。风险空间33个点，加上点差和其它交易费用应控制在38个点以内，每标准手风险380美元以内。利润空间95个点，加上点差和其它交易费用应在90个点以内，每标准手利润900美元. 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位。 美元兑日元： 上个交易日美元兑日元上涨0.34点，涨幅0.31%，美日反而没有转向，而是一直上涨，价格继续在110以上上攻，并且短期涨破了周线图110.70强压3个点，策略被动离场。如下图： 策略回顾： 因为资金管理计划的条件（如欧元兑美元的策略逻辑一致），109.36、109.86、110.36三个进场点位，进场仓位比例应该是2:1:1。整体成本位应为109.98附近，整体止损点位为70个点（加上点差和其它交易费用应为75个点左右），每标准手亏损675美元。 因为后续走势又回到了震荡区间，并且当前压力强大，所以尽量还是选择观望来对待当前美元兑日元的走势。等待更多线索后制定交易计划。 黄金： 上个交易日黄金下跌8.86，跌幅0.67%。还是因为美元的突然发力，价格继续下跌，并打到了昨天多头策略的止损位置 昨天具体策略如下： 进场条件： 在北京时间17:00之后，当价格来到1332时进场尝试做多。 离场条件： 1，9月15日（本周五）24:00离场。 2，止损位置1326.20，目标位置1349.50。风险空间为5.8美元，580点，每标准手风险580美元；利润空间17.5美元，1750个点，每标准手利润1750美元。 整体亏损580点，亏损580美元。 后期市场应该就会在避险情绪和税改政策的冲突下继续选择方向了，为什么这么说？很简单，月线图已经回到了前期的震荡区间中，压力很明显，已经变成十字星了。所以观望一天，等待明天周线图收盘价确定后再制订相应的交易策略即可。