【EVO投研策略】市场全面回调，策略继续运行

	现在市场中整体出现了回调走势，因为飓风伊玛(Irma)风力减弱，造成的灾害性影响不及预期的那么严重，从而令市场风险偏好改善，驱动美元全面反弹。其实这个情况上周的策略已经有了备案，所以选择在欧元兑美元上采用网格式的交易方案，然后期待着市场回调，这样就可以将均价有计划的下拉，分摊风险。第二，昨天也建议多以观望应对后期走势。 既然都有预案了，那就关注一下交易策略的更新吧： 欧元兑美元： 上个交易日欧元兑美元下跌0.0080，跌幅0.66%。现在可以明显看到在日线图欧美直接跌破前期的上涨走势环境，开始向下试探。并且今天早盘价格也在缓慢下挫，但是整体上还依然在一个上涨趋势内部，如下图： 上涨趋势支撑现在比较明确，但是有没有可能继续破位呢？当然有！那市场什么时候才是明确的跌破上涨强势区间呢？就是从哪个地方开始涨的呗，就是上周最低点1.1850呗。所以在跌破前，还是尽量顺应趋势将当前的下跌归结于调整就好，毕竟那么大的涨幅不调整说不过去嘛。 而1.1850位置也正好是当前网格交易系统的总体止损位，而现在的下跌回调反而更利于策略的成本位下调的，也可以更好的满足开仓比例，更能扩大整体的损益比，所以回调，其实不全是坏事。除非市场由强转弱，跌破1.1850，那那个时候就是全市场担忧的问题了，我们离场就好，等待制定新策略就好。 回归到上周五整体的网格交易策略布置，在4小时图： 具体网格的布置可以关注9月8日的策略。截止今天13:30已经进场了3个位置的多单，分别是1.2060、1.2020和1.1980位置，成本价在1.2000附近（因为1.1980位置的进场仓位高于上两个进场点位的1倍），比昨天的成本位降低了40个点，损益比也有了更大的扩增。这也就解释了很多交易员关注某一个方向，并且持有某一个方向的头寸，但是却期盼着价格短期向相反的方向走。 然后在4小时图上也可以很明显的看到，下方的支撑位也会越来越多，随着下跌的幅度和时间的消耗，空头的空间和量能都会逐步削减，而真正向上的时候，才是我们真正可以收钱的时候。总的来说，截止13:30，当前价格1.1950位置，成本位1.2000，其实当前实际风险只有50个点。这也就是分摊风险分散进场的优势。 再把原始的网格策略做一下公示，现在也可以开始交易。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 上图为原始的策略制订的网格点位。后续的目的也很明确，向下调整吧，你越调整我的仓位越大越稳定，调整完你如果涨，我会很容易赚钱，你要跌，就算打到止损，因为有资金管理计划，亏损也不会失控，是定量有数的，你要涨，好，虽然仓位不大，但是依然有利润。所以这就是系统性交易的好处，凡事有目的，追随着市场的变化规律，并且无论你怎么变动，我都是主动的，不会轻易受影响的。 Ps：止损最大幅度为130点（算上点差和其它交易成本按140点幅度计算），止盈幅度为380个点（算上点差和其它交易成本按370点幅度计算），损益比幅度1:3。 进场前请计算好点差和其它交易成本再执行交易计划。 网格式交易策略如下： 进场条件： 1.在北京时间9月9日4:59时，如果价格在1.2090以上的任何价位可以尝试做多。 2.在盘中4小时图挂多单，多单点位为：1.2060、1.2020、1.1980、1.1940、1.1900、1.1860（市场是平均每40点或者40个点的倍数做价格波动的）。 这样就可以做到，不管价格向下调整还是直接上涨，只要是在周线图趋势规律之上都可以有自己的持仓了。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在1.1830位置，止盈目标：1.12340（月线图08年11月前期压力水平）。 关于网格交易的资金管理方式： 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 英镑兑美元： 上个交易日英镑兑美元下跌0.0032点，跌幅0.24%。整体英镑的下跌幅度和力度都不如欧元兑美元。虽然在回调，但是也可以发现，整体依然在多头强势区间，在1.3120以上。另外，日线图的均价也对当前的价格做了很好的支撑效果，如下图： 再回归到目前已经制定并且进场执行的策略情况：来到4小时图，昨天的策略更新统计是，进场点位按1.3190是进场点位，目标位1.3340，止损位1.3120。截止今天13:30，早盘价格最低来到过1.3159位置，依然是在策略的可持仓价格范围。所以继续按昨天的策略执行即可。 昨天的策略更新如下： 首先，目标点位不变，此次做多的目标依然在1.3340位置。第二，因为进场点位较高，如果按照周线图止损的话，止损幅度过于大，所以建议调整到短周期图寻找价格波动规律制订止损位。 首先在日线图上，已知的价格支撑就是1.3120位置（7月18日的最高点，此点后形成了较大跌幅）。如果以此点为止损的话，以1.3190的最高进场点位计算，止损空间是70个点（加上点差和其它交易成本按75个点计算）；理论利润空间是：150个点（加上点差和其它交易成本按145个点计算），损益比整体是1:2左右，还算比较合理。然后如果开始出现利润或者利润扩大，按照日线图前一K线的最低点位置上移止损即可。今天实际图示如下： 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位。 美元兑日元： 上个交易日美元兑日元上涨1.56点，涨幅1.45%，随着避险情绪的进一步消退，美日继续开始上攻，并且回到了109以上。回调幅度不小，但是整体呢？如下图： 发现了吗？虽然反弹幅度不小，速率也很强，但其实是越来越靠近趋势压力位置，这也是为什么EVO建议等待，等待新的高点，或者在整体规律的重要点位再制订策略。 那从上图来看，重要的价格压力就是110.66位置和周线图压力110.10位置。当前现价是109.40位置，不用说，假设价格涨不破长期的价格压力的话，在日线图上就是做空比做多有更好的利润空间，也有了更小的止损幅度。 那就可以尝试制订网格式交易策略了： 进场条件： 1.在北京时间9月12日16:00后，在盘中4小时图挂空单，空单点位为：109.36、109.86、110.36（市场是平均每50点或者50个点的倍数做价格波动的）。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在110.68位置，止盈目标：107.88。 关于网格交易的资金管理方式：（以此类推） 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，红色箭头表示方向。 黄金： 上个交易日黄金下跌18.99，跌幅1.41%，随着避险情绪的减弱，市场终于给出了上周五EVO比较担心的“回调”走势，并且这种回调在昨天开始发酵。 昨天提到制订策略的条件是需要一个明确的低位的，而现在的价格在整体震荡区间的正中心位置，上下的幅度类似，所以制订策略方向上，双方都没什么优势可言，所以继续观望一个交易日即可，等待后期策略更新。