外汇策略测试也很重要

	写这篇文章的目的，是因为看到网络上有不少新人写个程序经过历史数据测试能够赚钱，然后心热上实盘，最后亏损的一塌糊涂。首先要强调一点，一切你能想到的认为能赚钱的方法，都必须写成程序来测试，就是说，人想出来的东西往往是不靠谱的，最终行还是不行，必须用EA来实际测。 策略不盈利有几原因： 1、策略反映的心态问题。典型的是马丁格尔，网络上使用马丁格尔策略的人非常多，马丁格尔是一个冒险或者赌博类型的思路，马丁格尔的成功前提必须是存在较少数量的连续亏损，经过我长期的研究，实际上很难找到一种策略可以实现较少数量的连续亏损。再比如扛单型策略，不设置止损只设置止盈，这种策略在振荡行情下非常有效，但是在单边行情中很快就会爆仓。交易策略最好按照交易思维进行，就要像你在商业圈不要靠武力来解决商业问题，要不然你永远都难以在这个圈子站住脚。不要想着使用某一种简单的方法就可以实现获利，在外汇市场，获利比上天还难，如果你很容易就找到了一种获利方法，那么你很可能只是空欢喜一场。 2、使用单一指标。比如说，只使用均线，即便你2、3条均线一起使用，这也是单一指标。或者在趋势指标中，把均线和MACD同时使用，这也类似于单一指标。经过我实际测试（15年），MT4软件自带的任何指标都不赢利，同一种指标不论怎么组合也难以赢利。这个问题在于每个指标都有自己的短处，比如均线（趋势指标）遇到行情急速振荡的时候就失效，RSI（振荡指标）在单边的时候就失效。制作赢利的系统第一个法则就是要了解指标的内涵，了解指标的长处与短处，尽可能的补充或者避开指标的短处。 3、忽略统计。比如你的策略生成了10000个订单，通过对订单的统计，你发现凡是每天8点开的单子亏损率90%，那好，就在8点不要开单；或者说，凡是在某个指标的特定值开的单子亏损概率非常大，那就避开那个时间。统计的方法不要局限于少量的视角，要从比较宽泛的角度去大量统计。 4、避免闭门造车。外汇市场是全球人参与的，聪明的人自然很多，比自己更高明的人也大有人在，而个人的力量是有限的，个人看待问题也往往是局限的。多去国外论坛看看，多看看一些经典的书籍，不要对某些和自己风格迥异的思路太过排斥，对于认为有道理的东西多做测试，你的任何偏见都可能成为放走利益或者产生损失的祸首。 策略测试盈利而实盘亏损有以下几种原因： 1、测试的历史数据不够长。一般的，我认为自己信得过的EA必须能够从2001年开始测试到现在（2016年），因为在这期间行情有过几次大的单边和振荡，另外，有些指标从2011年起效果变差，有的指标则从2013年起效果变差。很多人测试EA仅仅用近几年甚至几个月的历史数据来测试，这实在不能说明问题。我曾下载2000多个EA测试过，能在15年不亏损不爆仓的，不到1%。 2、MT4的参数设置错误。剥头型的EA，测试的数据必须越细越好，平台的点差越低越好。在测试头皮型EA的时候，“复盘模型”的参数很重要，一定要用“每个即时价格”来测。同时注意那个“点差”，不要把点差设置得小于平台提供的实际值，为了程序在实盘上可以顺利运行，点差最好比平台提供的均值稍微大一点。交易思路的EA（趋势或振荡）一般对数据精度要求不敏感，当然，如果数据周期很小下单很频繁的话，那么测试精度和点差也是个重要问题。 3、平台不尽可信。要清楚的是，头皮型EA即便经过了严格的历史数据测试，放到实盘也未必能够赢利。想想看，如果你的头皮EA可以稳定赢利，这就伤害了平台利益，平台就会影响数据来搞死你。外汇市场在不断自我修复，平台也在不断进步，剥头皮这种不属于交易的赢利方法，操作难度已经越来越大。如果你准备常年从事这个行业，最好摒弃头皮这种思路。 4、MT4的EA测试计算过程存在严重错误。很多人对MT4从不怀疑，我可以负责任的告诉你，MT4并不可靠。比如有时候在MT4中测试时盈利的，如果你找到历史订单看一下，你会发现，很多明明是亏损的而MT4的计算结果却是盈利，这种情况发生的几率并不小。解决方法是，EA在测试以前选中“复盘显示”，在动态显示交易的过程中观察净值图，看是不是存在计算错误。最好还是要细心一些，遇到了盈利的EA一定要按捺住内心的激动，按照程序逻辑，找到历史数据，用手工计算几个订单看看和MT4计算的结果是否一致。 判断一个策略好坏的依据： 1、能否经受更长周期历史数据测试； 2、对平台差点依赖越是否敏感； 3、尽值回撤比例； 4、在所有时期赢利能力变化； 5、开单量与回撤比例之间的比例； 6、策略的作者是否深入体验并领会市场。 最后奉劝朋友们，外汇交易并不像我们学习开车那么简单，开车是非常简单的事情，基本上每个人通过努力最终都能学会。而在外汇市场，绝大多数人的天赋和努力，最终不能到达成功的彼岸，最终都会被市场遗弃，执着于此，只会亏损累累。

	沙发