判断基金风险大小的主要几个指标

发表于 2007-10-14 16:26


	平均回报：年均、季均、月均，当然是越大越好标准差：标准差是表现基金的增长率的波动情况，也是是平均涨跌幅度的变化。当然是越小越平稳夏普比例：夏普比例是综合了收益和风险的系数，基本上是收益比风险。越大越好，也就是高收益低风险阿尔法：阿尔法是代表基金多大程度上跑赢大盘。当然是越大越好贝塔：贝塔也是相对于大盘的波动情况，如果是一个指数基金，那就是1。比1大，说明比大盘波动还要大，比1小，说明比大盘波动小 R平方：R平方代表和大盘的相关性，如果是1，表示和大盘完全相关简单说，回报和阿尔法是收益，大的好。标准差和贝塔是波动，越小越平稳。夏普指数是两个的综合，在收益或者风险相同时，越大越好。

发表于 2007-10-20 18:59

发表于 2007-10-21 15:13

发表于 2007-10-21 15:14