【EVO投研策略】市场回归趋势，策略全面浮盈

	经历了周一的大幅反弹之后，周二美元温和回落，面临半岛局势紧张气氛或重燃等重重阻力。而随着美元多头止盈离场，此前因疯狂上涨抢了不少风头的人民币大幅调整，缩减跌幅但收盘仍跌逾百点。此外，日内英镑走势格外引人注目，两则消息令其经历了惊险的“过山车”行情。 在联合国安理会全票通过最新对朝制裁决议之后，周二美朝双方又开始“互怼”。据路透报道，朝鲜大使向联合国裁军会议称，朝鲜强烈谴责及坚决反对联合国安理会的最新决议，朝鲜的后续措施将使美国遭受史无前例的痛苦。（摘自金十财经） 外界环境怎么变都是正常的，交易者做什么？静观其变，坐享其成。但是做到这些需要耐心和前期对市场整体变化的了解和布局，这样市场有了流动性和波动的时候，我们的策略才可能有结果。从EVO的角度来说，很好，都开始有盈利了！ 欧元兑美元： 上个交易日欧元兑美元上涨0.0010，涨幅0.08%。从涨幅来看，并没很大，但是今早和昨天的整体走势变化来看，至少是和前天的走势不同了，也就是说，昨天的上涨对空头的下跌抑制作用还是很明显的。（如下图）： 既然EVO交易策略期待的调整再前天给出了，希望的继续上涨在昨天和今天早盘开始给出了，那就回归到策略本身来看一下变化就好： 回归到上周五整体的网格交易策略布置，在4小时图： 具体网格的布置可以关注9月8日的策略。截止今天12:00已经进场了4个位置的多单，分别是1.2060、1.2020、1.1980和1.1940位置，成本价在1.1980附近（因为1.1940位置的进场仓位高于上一个进场点位的1倍），比昨天的成本位降低了40个点，损益比也有了更大的扩增。这也就解释了很多交易员关注某一个方向，并且持有某一个方向的头寸，但是却期盼着价格短期向相反的方向走。 然后在4小时图上也可以很明显的看到，价格开始有了明显的攀升，当前截止12:00价格为1.1980位置，也就是说，此策略此时正好在成本位了。神奇吗？做多，市场跌了100多个点，结果还能是成本位！这就是系统性交易策略的优势！随着下跌的幅度和时间的消耗，空头的空间和量能都会逐步削减，而真正向上的时候，才是我们真正可以收钱的时候。 再把原始的网格策略做一下公示，现在也可以开始交易。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 上图为原始的策略制订的网格点位。后续的目的也很明确，向下调整吧，你越调整我的仓位越大越稳定，调整完你如果涨，我会很容易赚钱，你要跌，就算打到止损，因为有资金管理计划，亏损也不会失控，是定量有数的，你要涨，好，虽然仓位不大，但是依然有利润。所以这就是系统性交易的好处，凡事有目的，追随着市场的变化规律，并且无论你怎么变动，我都是主动的，不会轻易受影响的。 Ps：止损最大幅度为130点（算上点差和其它交易成本按140点幅度计算），止盈幅度为380个点（算上点差和其它交易成本按370点幅度计算），损益比幅度1:3。 进场前请计算好点差和其它交易成本再执行交易计划。 网格式交易策略如下： 进场条件： 1.在北京时间9月9日4:59时，如果价格在1.2090以上的任何价位可以尝试做多。 2.在盘中4小时图挂多单，多单点位为：1.2060、1.2020、1.1980、1.1940、1.1900、1.1860（市场是平均每40点或者40个点的倍数做价格波动的）。 这样就可以做到，不管价格向下调整还是直接上涨，只要是在周线图趋势规律之上都可以有自己的持仓了。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在1.1830位置，止盈目标：1.12340（月线图08年11月前期压力水平）。 关于网格交易的资金管理方式： 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 英镑兑美元： 上个交易日英镑兑美元上涨0.0120点，涨幅0.91%。经过前天的下跌，昨天和今天早盘开始有了明显的上涨。很好，市场也回调了，涨势自然更明确，幅度更大。而昨天的上涨也直接涨破了上月的最高点来到1.33以上，如下图： 再回归到目前已经制定并且进场执行的策略情况：来到4小时图，昨天的策略更新统计是，进场点位按1.3190是进场点位，目标位1.3340，止损位1.3120。截止今天12:00，价格为1.3308位置，浮盈至少118个点，每标准手利润1180美元。因为当前已经来到强势区间，上方压力较大，所以做好当前多头趋势策略单的利润保护，具体利润保护策略更新如下： EVO实际账户今天的策略更新如下（请交易者们作参考）： 首先，将目标位1.3340做减仓30%的挂单，以备价格连续上涨破位，还会存留一部分仓位抓爆发性上涨趋势。 第二，将止损位上移至今天早盘最低点以下一个价位1.3274位置。后期以上移止损的方式，如果价格回调，止损策略在保护至少154个点利润的同时，做到捕捉大部分趋势利润。 第三，立刻将持有的多头仓位减仓30%。落袋为安。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位。 美元兑日元： 上个交易日美元兑日元上涨0.74点，涨幅0.68%，随着避险情绪的进一步消退，美日继续开始上攻，昨天收盘价甚至来到了110强压之上。但是今天早盘却一如既往在110附近开始下跌了，虽然跌幅不大，但是显示出此处的压力还是比较明显的，而且整体实际价格也没有涨破昨天所注明的日线图下跌趋势压力位置。如下图： 那从上图来看，重要的价格压力就是110.66位置和周线图压力110.10位置，昨天的策略制订就是依据这两个点的，现在就再看一下策略运行情况就好。 4小时图中，进场了两个策略空单，分别是109.36、109.86，成本位当前为109.61位置，截止12:22，现价为110.08。浮亏47个点。但是损益比现在可是将近1:8的比例。所以继续贯彻此策略即可。 昨天的策略如下： 进场条件： 1.在北京时间9月12日16:00后，在盘中4小时图挂空单，空单点位为：109.36、109.86、110.36（市场是平均每50点或者50个点的倍数做价格波动的）。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在110.68位置，止盈目标：107.88。 关于网格交易的资金管理方式：（以此类推） 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，红色箭头表示方向。 黄金： 上个交易日黄金上涨4.42，涨幅0.33%。市场在回落过后昨天因为避险情绪又上升了，所以有了止跌的痕迹，看来全球的投资者们或者说媒体们心理素质需要提高啊。本周止盈了多单后，连续两天选择观望，就是因为没有一个明确的底部支撑。那好，现在先假设昨天的最低点就是现阶段的支撑，在看一下还需要什么条件才能制订策略即可。当前的走势如下： 在回归到4小时图，有意思的事情发生了，拿回上一笔多单的策略看一下。 发现了吗？市场现在的压力正好是在前期我们突破做多的位置，蓝色线就是上周我们抓到的多头趋势。 所以既然现在的情况是如此，那就调整一下策略，可以继续试用。1，当前的价格压力除了早盘的最高点1334.81之外还有吗？有！整体压力在1332附近，那此点就可以尝试挂多单。第二，整体支撑在哪里？从前期的角度来说，支撑在1326.20附近，这也是上笔交易的止损位。目标呢？暂定还是上次的目标1349.50即可。所以这是一个损益比为1:3的策略，可以尝试两次。 具体策略如下： 进场条件： 在北京时间17:00之后，当价格来到1332时进场尝试做多。 离场条件： 1，9月15日（本周五）24:00离场。 2，止损位置1326.20，目标位置1349.50。风险空间为5.8美元，580点，每标准手风险580美元；利润空间17.5美元，1750个点，每标准手利润1750美元。 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。