【EVO投研策略】美元破位，市场爆发

	周四晚间，欧洲央行宣布维持利率在0%不变，但是透露可能会在10月宣布关于削减QE的计划。受此消息影响，欧元/美元一度上破1.2关口，今年至今已涨近14%，不过仍低于历史平均水平的1.21。截至美盘收盘，美元/欧元下跌了约0.8%，美元指数同样下跌0.8%至91.548。 屋漏连阴偏夜雨，美元真的又一次回到92以下了，连续两周的探底下跌，市场的离场情绪让美元指数的下跌逐步加速。方向性恐怕是可以明确很多了。那下面就继续各个货币对的策略更新吧。 欧元兑美元： 上个交易日欧元兑美元上涨0.0106，涨幅0.89%。好消息是，我们等了很久很久的方向性信息终于给出了，简单直接的破位来到了1.20以上坏消息是，本周假定压力存在的高位做空策略全部止损离场。昨天止损幅度为20点（算上点差和其它交易成本按25点幅度计算），最大亏损金额每手200美元。 现在再看市场变化更新策略： 首先，一直以来出现不了明确趋势的问题在哪里？1.是长时间过于长，市场分歧开始加大；2.金九银十不清楚美元的情况，是涨还是跌；3.持续的月线图压力压制着欧元兑美元。 这三个问题怎么解决呢？或者说出现什么就可以理解为短期解决或者方向条件是有了的呢？很简单，要不然涨破上周的最高点，要不然跌破上周的最低点。 现在方向呢？周五，涨破了上周的最高点，相信市场，现在趋势是多头，是震荡一个月后的重新起航（除此以外别无选择）！但是有没有可能晚上又回到震荡区间内部？有！而且干了好几次了！怎么办？收盘价如果还在上月或上周最高点以上尝试做多，或者下周一开盘价满足这个条件尝试做多。 有没有可能盘中调整然后再涨呢？有！怎么办呢？转变思路为多头，然后在重要支撑处尝试布局多单。 确定了方向和方法就好办了，现在来找线索： 1.今天是周五，从整体压力上看也是周线图的强压把价格压在了下面区间，那好，既然多头发力了，市场已经给出了当前阻力最小的方向（暂定，这个需要尝试后确认），那在什么情况下才是多头呢？周线图上周的最低点附近位置：1830，这个位置也正好是连续4周价格触碰的10均线承托的最低点，从规律和市场价格角度来说，这里都应该是下周交易多头的最终风险点（在此点之上关注多头或持有多头）。 2.什么情况下才算破位，并且继续向上涨呢？必然是上周最高点1.2070以上的价格发展，那此点就是周线图收盘价决定是否进场顺势多单的重要条件。 3.如果价格回落，我们可不可以尝试在低位做多呢？可以尝试，那就要去考虑前期价格调整是在哪个周期上，这个很简单，就是4小时图，那我们就可以关注4小时图的重要支撑，选择在什么地方布局低位多单的挂单了。 网格式交易策略如下： 进场条件： 1.在北京时间9月9日4:59时，如果价格在1.2090以上的任何价位可以尝试做多。 2.在盘中4小时图挂多单，多单点位为：1.2060、1.2020、1.1980、1.1940、1.1900、1.1860（市场是平均每40点或者40个点的倍数做价格波动的）。 这样就可以做到，不管价格向下调整还是直接上涨，只要是在周线图趋势规律之上都可以有自己的持仓了。 离场策略： 1.组合持仓持有时间暂定到9月29日（本月最后一个交易日）。 2.整体止损（全部进场条件）的止损都设置在1.1830位置，止盈目标：1.2340（月线图08年11月前期压力水平）。 上图为如果全部进场条件都构成的持仓均价到止盈止损的情况，损益比接近1:3。整体是相对合理值得尝试的。 具体操作模式如下图： 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 Ps：止损最大幅度为130点（算上点差和其它交易成本按140点幅度计算），止盈幅度为380个点（算上点差和其它交易成本按370点幅度计算），损益比幅度1:3。 进场前请计算好点差和其它交易成本再执行交易计划。 关于网格交易的资金管理方式： 6张策略同时进场如何保证控制风险呢？不难，进场前计算好即可。比如说，希望在欧元兑美元最多亏损200美元的话，如果分6次进场的话，每笔进场的策略亏损数额就是33美元。现在总体止损是确定的1.1830，那就按每个进场的条件点位减去1.1830，算出实际每单的风险点数。知道点数了，也就知道每标准手亏损的额度了，比如1.2060到1.1830的止损是230个点的风险，每标准手的风险是2300美元，用33美元除以这个数字就可以算出，如果做0.01手就可以保证自己亏损额度不会超过33美元（加上点差和交易成本）。以此类推，1.2020可以挂0.01手多单；1.1980可以挂0.02手多单；1.1940可以挂0.03手多单；1.1900可以挂0.04手多单；1860可以挂0.1手多单。这样成本在控制在1.1960附近的同时也可以保证，就算是市场转向逆转月线图，整体亏损也不会超过200美元。而且后续市场只要反弹就可以出现可观利润。而且即便下跌也有利于整体交易计划的开展。而且几乎在9月份可以不用太过担心价格走势。 这些就是市场中流行的网格式交易方法的做法。EVO建议用欧元兑美元单一品种尝试这类交易并在后续每天更新情况，然后其它品种依然使用日内或长期跟踪趋势的交易方法。 英镑兑美元： 上个交易日英镑兑美元下跌0.0058点，跌幅0.44%。亚洲盘持续小幅震荡，结果欧洲盘开始之后开始上冲，整体也突破了短周期的乱局。同时因为上冲，EVO昨天制订的空头策略也没有进场。看来美元指数的弱势是市场认可的了。下图为长期以来的周线图和日线图压力位置1.3120（红线位置）： 可以还是比较明确的看到1.3120位置是前期上涨的起始位，也是后续下跌的起始位，既然市场总是按照一定规律不同重演的话，就先顺着价格趋势假定突破了顺势会涨。这样的话方向明确也就知道如何制定交易策略了，也就不用在关键位置尝试布局了。 今天周五，按照之前策略跟进关注周线图收盘价突破即可。 进场条件： 关注镑美周线图，在9月9日凌晨4:59或者9月11日10:00前，价格在1.3050-1.3190之间可以尝试直接进场做多。 离场条件： 1、9月15日（下周五）23:59离场； 2、固定止损方案：止损点位：1.2905位置；止盈点位：1.3340。（如果止损较大可参考欧美提供的资金管理方案） 3、按进场条件设置止损方案：止损点位：进场后按进场点以下30点设置止损；目标点位：1.3340。 绿色框架为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 美元兑日元： 上个交易日美元兑日元下跌0.78点，涨幅0.71%，美日终于发力下跌开始强攻108位置了。昨天的策略是在108.8位置挂空单进场做空，截止13:00当前现价108.14，已经盈利66个点，每标准手利润594美元。进场条件2是在5:00时价格在108.6-108之间可以进场做空，5:00时价格为108.44位置，进场做空，目前盈利30个点，利润270美元。当前两个策略全部利润赢应为96个点，减去点差和其它交易成本，利润在90个点左右。成本价为：108.6。 当前持仓情况如下图： 如上图所示，目前日线图已经出现了明确的利润了。 也请各位回忆一下，EVO策略团队总是强调的一句话：我们是追踪趋势的，只要出现趋势，会给交易者带来利润的。看来我们没有失信。 策略更新： 既然是在日线图和4小时图制订的策略，那现在也要在日线图修改跟进策略。首先，为了避免隔周的风险，建议现在将持仓减仓50%。 第二，将止损移动至今天的最高点以上一个价位的108.50位置，这样即便最后打到止损出局也会有10个点的利润。 第三，将止盈位移动至周线图前期支撑107.50位置。 第四，持仓时间暂时不变。 具体的策略更新情况如下图： 绿色虚线为进场点位，红色实线为止损点位，黑色实线为止盈点位，黑色竖线为时间周期条件，红色框架为可持仓范围，红色箭头表示方向。 黄金： 上个交易日黄金下跌15.01，涨幅1.13%，随着本周各品种的布局，黄金也伴随着美元的破位下跌带来了好的结果。本周的黄金策略最终止盈离场，共盈利1500个点，每标准手利润1500美元利润。如下图： 虽然没有捕捉到早盘的价格攀升，但是既然已经确定当前现价是突破了前期周线图的下跌趋势压力，就可以继续尝试性布局多头的策略了。 首先，先确定当前走势趋势的周期在什么周期：周线图，月线图。上次我们的是如何制订的黄金多单策略呢？等待调整给予一个低位。 好，那就继续按照这个思路阶段性的做多即可。下周等待一个低点或者调整再制订策略。 Ps：其实这就是每天制订一次策略的劣势，因为不太可以经常看情况更新，后续EVO策略会逐步更新弥补这些问题。第二，现在制订多头策略的话，可能洗盘和回调的风险较大，还是从损益比的角度来说，还是我们自己稳下来比较好。