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lemun 发表于 2004-8-23 17:45

布来克-斯克尔斯的期权价格定价假设是理想状态的，但实际市场不是按照这种理想假设运行的，所以它只能提供一个理论价格。

呆呆仔 发表于 2004-8-23 17:49

Originally posted by standpoo at 2004-8-23 15:24:
买进EUR/USD CALL期权，权利金 420 ， 履约价1.23 到期日8/26/04
买进EUR/USD PUT 期权，权利金 430 ， 履约价1.23 到期日8/26/04

预计市场将这几天在1.23价位置做大弧度的向上或者向下突破，所以做一个跨 ...

在目前的市場狀況以及所列權利金成本,採用跨式交易策略很漂亮.;)

standpoo 发表于 2004-8-23 17:50

Originally posted by 西瓜头 at 2004-8-23 05:35 PM:


如果对走势判断正确， 保证金获利是按持仓固定比例增加的， 期权就比较复杂， 视乎选择的品种， 一般来说不如保证金交易利润高。

正规的期权公司是可以随时平仓的， 也就是说如果走势判断正确， 和保证金 ...


什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好?

西瓜头 发表于 2004-8-23 17:54

Originally posted by standpoo at 2004-8-23 05:50 PM:



什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好?


期权我玩了三年， 虽然时间不长， 但大多数品种都玩过， 还要等到期日？ 应该是你有点基本知识好不好？

呆呆仔 发表于 2004-8-23 17:54

請問您是作"歐式選擇權"或是"美式選擇權"

standpoo 发表于 2004-8-23 17:56

Originally posted by 呆呆仔 at 2004-8-23 05:54 PM:
請問您是作"歐式選擇權"或是"美式選擇權"


欧式期权,99%的外汇期权是欧式


股票期权更多是美式期权

lemun 发表于 2004-8-23 17:56

Originally posted by standpoo at 2004-8-23 05:50 PM:



什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好?

欧洲式期权只能在履约期平仓，美国式期权可以随时平仓

lemun 发表于 2004-8-23 18:01

Originally posted by 呆呆仔 at 2004-8-23 05:49 PM:


在目前的市場狀況以及所列權利金成本,採用跨式交易策略很漂亮.;)


如果价格8月26日在1。23，那么银行就会赚大钱，所以，8月26日应该还是1。23附近，最起码这几天价格不会有太波动，否则银行要亏死。

powerwolf 发表于 2004-8-23 20:32

说道期权交易，正好看到建行北京分行搞得虚拟交易。有问题请教一下各位大老。

1、期权费我理解，那么平盘期权费呢？是不是说提前平盘也要付一笔钱？到期自己执行或银行代执行要付这笔钱吗？这笔钱是怎么计算出来的？

2、银行轧差收不收手续费？自己平盘不必一定作轧差吧？

adrew 发表于 2004-8-23 20:45

平盘期权是指你的期权可以在未到期的时候转让出去，平盘期权费就是你把这个期权转卖可以收到的钱。不是指手续费。

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