不过我还是认为，用保证金来套利，风险更大，利息是小头，
差价部分的损失有可能更大，就算是能够找到强弱货币的排列，
这个排列也不可能是一路不变的，一旦改变...
一 比如，大家套利一般都是沽出日元，如 ...
如果每次交易都是获利10倍×10％和100％实盘的确一样。
单如果发生亏损，你一旦止损后，下次交易还可以开同样舱位的资金，不会发生单子越做越小的情况。更容易赚回来啊。
多谢钱先生，多谢westgoko
我要整理整理头绪先！ Originally posted by 钱先生 at 2004-3-15 01:46 PM:回答这几个问题：
一、保证金交易中套利息不是主要赢利手段，套价格是关键。
二、你所讲的很对，不过建立两个头寸的目的是组合投资，这两个投资中没有直接相关性是关键。组合投资分散风险，但不会有一劳 ...
推导上有错误。
5-10%的仓位相对100倍杠杆是5-10%*100=5-10倍，即放大5-10倍。不是乘10倍的关系。
[ Last edited by 汇海遨游 on 2004-3-15 at 09:49 PM ] Originally posted by 钱先生 at 2004-3-12 02:16 PM:
是的，隔夜利息不低，尤其周四会高一大块。具体的原因可以参见各经纪商的网站，一般都有详尽的说明和规定。
渣非美如果隔夜的话，送利息；沽非美如果隔夜的话贴利息。
作空是沽，故要倒贴利息给银行。