猎豹 发表于 2003-10-13 01:28

欧元的系统交易结果

这几天设计了一个欧元的交易系统，得出交易结果如下,大家觉得有没有使用价值。如果觉得可以，我将公布设计思路。
"交易系统:11经X确认, 股票:1只, 交易:38次, 盈利:21次, 亏损:15次"                                                                               
股票名称        交易类型        买入日期        买入价格        卖出日期        卖出价格        卖出原因        收益率                       
eu2        空头                1996-11-29        12711                1997-3-18        11680                空头卖出        8.10%
eu2        空头                1997-4-9        11328                1997-5-12        11453                空头卖出        -1.10%
eu2        空头                1997-6-5        11314                1997-6-6        11338                空头卖出        -0.20%
eu2        空头                1997-6-16        11299                1997-8-26        10880                空头卖出        3.70%
eu2        空头                1997-10-21        10933                1997-10-23        11066                空头卖出        -1.20%
eu2        空头                1997-12-3        11037                1998-2-5        10941                空头卖出        0.90%
eu2        空头                1998-2-27        10773                1998-4-8        10773                空头卖出        0.00%
eu2        多头                1998-4-10        10728                1998-6-8        10980                多头卖出        2.30%
eu2        空头                1998-6-10        10890                1998-7-16        10937                空头卖出        -0.40%
eu2        空头                1998-8-21        10880                1998-8-28        11122                空头卖出        -2.20%
eu2        多头                1998-9-1        11172                1998-11-4        11719                多头卖出        4.90%
eu2        多头                1998-12-14        11862                1998-12-16        11661                多头卖出        -1.70%
eu2        多头                1998-12-28        11659                1999-1-8        11585                多头卖出        -0.60%
eu2        空头                1999-5-13        10662                1999-7-21        10539                空头卖出        1.20%
eu2        空头                1999-8-27        10465                1999-9-29        10640                空头卖出        -1.70%
eu2        空头                1999-11-5        10425                2000-1-3        10244                空头卖出        1.70%
eu2        空头                2000-1-24        10072                2000-4-10        9624                空头卖出        4.40%
eu2        空头                2000-4-19        9406                2000-5-30        9293                空头卖出        1.20%
eu2        空头                2000-7-13        9372                2000-11-20        8506                空头卖出        9.20%
eu2        空头                2000-11-23        8395                2000-11-27        8529                空头卖出        -1.60%
eu2        空头                2001-2-12        9313                2001-3-1        9308                空头卖出        0.10%
eu2        空头                2001-3-9        9329                2001-4-19        8976                空头卖出        3.80%
eu2        空头                2001-5-10        8814                2001-6-27        8596                空头卖出        2.50%
eu2        多头                2001-7-11        8580                2001-9-21        9147                多头卖出        6.60%
eu2        空头                2001-10-18        9035                2001-11-30        8965                空头卖出        0.80%
eu2        空头                2002-1-16        8820                2002-3-1        8654                空头卖出        1.90%
eu2        多头                2002-3-5        8716                2002-4-12        8798                多头卖出        0.90%
eu2        多头                2002-4-17        8906                2002-7-31        9773                多头卖出        9.70%
eu2        多头                2002-9-4        9916                2002-9-6        9815                多头卖出        -1.00%
eu2        多头                2002-9-12        9812                2002-9-16        9687                多头卖出        -1.30%
eu2        多头                2002-9-26        9773                2002-10-1        9822                多头卖出        0.50%
eu2        多头                2002-10-15        9813                2002-10-17        9708                多头卖出        -1.10%
eu2        多头                2002-10-22        9774                2002-10-23        9753                多头卖出        -0.20%
eu2        多头                2002-10-30        9838                2003-2-27        10741                多头卖出        9.20%
eu2        多头                2003-3-5        10964                2003-3-13        10783                多头卖出        -1.70%
eu2        多头                2003-4-1        10912                2003-4-2        10768                多头卖出        -1.30%
eu2        多头                2003-4-21        10862                2003-6-23        11554                多头卖出        6.40%
eu2        多头                2003-9-23        11443                                               
                                                                                62.70%

ryanfeng 发表于 2003-10-13 04:28

猎豹兄

猎豹兄客气了，光从结果来看，它的价值也体现在那-- --收益率为62.70%，如有可能是否可以公布您的欧元交易系统的设计思路呢？谢谢！

静静的杀手 发表于 2003-10-13 06:43

一个如果能做到半年不做错一笔~~~~
就堪称高手了~~
电脑做不到~~
要准确只能看人脑~~~

靓仔3858 发表于 2003-10-13 06:59

不错

默子 发表于 2003-10-13 11:07

作为入市参考是不错的
但交易次数太少，不足说这是欧元的普遍规律，实际应用上多多少少要看运气

有考虑浮动亏损能不能承受吗？

asialand 发表于 2003-10-13 15:29

厉害呀！机械学派？这也是目前国际市场的核心力量之一呀！PFPF

猎豹 发表于 2003-10-13 16:24

日元系统交易结果

"交易系统:10A, 股票:1只, 交易:28次, 盈利:17次, 亏损:11次"                                                                                       
股票名称        交易类型        买入日期        买入价格        卖出日期        卖出价格        卖出原因        收益率                               
jy        多头                1996-11-28        113.7                1997-2-26        122.18                多头卖出        7.50%        8.48
jy        多头                1997-3-17        123.77                1997-5-7        125.13                多头卖出        1.10%        1.36
jy        多头                1997-8-18        118.05                1997-10-14        121.47                多头卖出        2.90%        3.42
jy        多头                1997-10-24        122.13                1997-10-30        120.02                多头卖出        -1.70%        -2.11
jy        多头                1997-11-5        123.07                1998-1-19        129.26                多头卖出        5.00%        6.19
jy        多头                1998-4-21        131.2                1998-4-23        130                多头卖出        -0.90%        -1.2
jy        多头                1998-4-30        132.83                1998-6-22        137.75                多头卖出        3.70%        4.92
jy        多头                1998-6-26        142.15                1998-7-3        139.37                多头卖出        -2.00%        -2.78
jy        多头                1998-7-14        140.14                1998-7-22        141.01                多头卖出        0.60%        0.87
jy        多头                1998-7-23        141.25                1998-8-24        143.65                多头卖出        1.70%        2.4
jy        空头                1998-12-4        118.72                1999-1-25        113.92                空头卖出        4.00%        4.8
jy        空头                1999-2-5        113.13                1999-2-10        114.38                空头卖出        -1.10%        -1.25
jy        空头                1999-7-16        120.97                1999-10-8        107.51                空头卖出        11.10%        13.46
jy        空头                1999-10-21        106.03                1999-11-17        105.54                空头卖出        0.50%        0.49
jy        空头                2000-4-17        104.49                2000-4-25        106.29                空头卖出        -1.70%        -1.8
jy        多头                2000-11-16        108.94                2001-1-31        116.52                多头卖出        7.00%        7.58
jy        多头                2001-2-27        116.05                2001-4-18        122.1                多头卖出        5.20%        6.05
jy        多头                2001-5-15        123.33                2001-5-23        120.03                多头卖出        -2.70%        -3.3
jy        多头                2001-11-16        122.94                2002-2-14        132.13                多头卖出        7.50%        9.19
jy        多头                2002-2-22        134.04                2002-3-5        132.18                多头卖出        -1.40%        -1.86
jy        空头                2002-6-18        124.28                2002-7-30        120.26                空头卖出        3.20%        4.02
jy        空头                2002-8-16        117.74                2002-8-23        119.63                空头卖出        -1.60%        -1.89
jy        空头                2002-8-29        118.3                2002-9-11        120.22                空头卖出        -1.60%        -1.92
jy        多头                2002-9-11        120.22                2002-10-30        122.97                多头卖出        2.30%        2.75
jy        空头                2002-12-16        121.31                2003-1-31        119.91                空头卖出        1.20%        1.4
jy        空头                2003-2-20        118.33                2003-3-18        118.85                空头卖出        -0.40%        -0.52
jy        空头                2003-4-4        119.98                2003-4-7        119.8                空头卖出        0.20%        0.18
jy        空头                2003-6-18        117.86                2003-6-19        118.32                空头卖出        -0.40%        -0.46
                                                                                        0
                                                                                        0
                                                                                        0
                                                                                49.20%        58.47

猎豹 发表于 2003-10-13 16:30

日元的设计思路比较复杂，以5m,24m,44m,250m四根均线设计，当250m向下，且44m也向下时，5m下穿24m则做空，5m上穿24m则平仓。做多则相反。

当然这是个过度优化的结果，大家只可以参考，不一定有实用价值。
如目前的大跌，由于当时5m下穿24m时，44m仍然向上，故未能满足入场做空条件，就错过了这波行情，经常有这种错过大行情的时候。

猎豹 发表于 2003-10-13 16:35

Originally posted by 默子 at 2003-10-13 11:07:
作为入市参考是不错的
但交易次数太少，不足说这是欧元的普遍规律，实际应用上多多少少要看运气

有考虑浮动亏损能不能承受吗？

次数确实少了点。

至于浮动亏损，只要不超过8倍的融资应该是问题不大的，这是设计交易系统必须考虑的问题。如果不考虑连续亏损的累加及浮动亏损，那完全能设计出更高收益率的系统，不过那是没有一点意义的。

谢谢你的提醒。

猎豹 发表于 2003-10-13 16:44

Originally posted by asialand at 2003-10-13 15:29:
厉害呀！机械学派？这也是目前国际市场的核心力量之一呀！PFPF
其实设计一个看起来有良好收益的系统不难。
难的是设计一个符合自己交易特点的系统，然后坚决的按系统操作。极大多数人都是以不能按系统提示去做而告终。以后再翻出系统，又后悔，为什么不坚持按系统操作？！不然现在已经有多少盈利了。

要严格按系统去操作，必须克服人性的许多弱点，是一件很不容易的事。但只有真正做到了，你的交易系统才具备了意义。
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